Category: Metodologie Analisi Rating

Ma i #bigdata sono utili all’analisi del rischio di credito?

In questo ultimi mesi si parla sempre più di Big Data e di come si possano sfruttare in modo efficiente per migliore i propri modelli. Noi in modeFinance possiamo dire che i bigdata li abbiamo (grazie all’accordo con Bureau van Dijk, tutti i dati finanziari di più di 70 milioni di aziende in più di 200 Stati… diciamo centinaia di milioni di bilanci tutti digitalizzati!) e ci occupiamo di analisi del rischio di credito, praticamente diamo il rating e il fido commerciale di tutte le società nel mondo. Ma sfruttiamo i BigData nel nostro lavoro?

La risposta è: si, ma con cautela! Adesso in breve cercherò di spiegarvi il perché!

Io per un periodo sono stato docente di Fondamenti Numerici della Progettazione all’Università di Trieste (ora insegno Fluidodinamica) e mi occupo di modelli numerici che possano servire all’ingegnere a migliorare i propri prodotti. Tra le metodologie che insegnavo (e che continuo a sviluppare, se volete al seguente link un mio articolo sull’argomento link) ci sono tutti i metodi Machine Learning (anche se da docente non si dovrebbe… ecco il link Wiki). In poche parole e in modo semplicistico: questi metodi apprendono dai dati che gli date in pasto per dividerli in categorie (osservate la figura 1). Praticamente il modello Machine Learnig crea la linea blu per dividere i tondi verdi dai quadrati rossi (i tondi e i quadrati sono i nostri dati).

Figura 1: machine Learning per dividere in categorie

Se pensate che i quadrati siano le aziende storicamente fallite e i tondi siano le aziende sane, si potrebbe dire che il Machine Learning sia il modello per voi: praticamente avete creato un modello matematico che divide le aziende sane da quelle non sane! (Figura 2). Ed il rating (con probabilità di default associato) è proprio questo: un modello che possa aiutare a comprendere quali siano le aziende sane (i quadrati verdi) da quelle non sane (i tondi rossi).

C’è però un grosso problema: bisogna avere nelle proprie mani un database COMPLETO; cioè dovete essere in grado di conoscere tutto l’universo, sia delle aziende sane che quello delle aziende fallite. E qua nascono i grossi problemi: in Italia, grazie al buonissimo lavoro delle Camere di Commercio e del Registro Imprese, abbiamo questo database, in alcuni Stati Europei anche (Francia, Spagna, Uk), ma fuori dall’Europa? Assolutamente mancante: e quindi il Machine Learning vi potrà andare bene per l’Italia e qualche altro Stato, ma assolutamente non è utilizzabile per tutto il Mondo! E quindi problemi!

Ma allora i Big Data non servono nel nostro campo? Quindi modeFinance non utilizza la mole di dati in possesso? No, i Big Data sono fondamentali e modeFinance li utilizza giornalmente, però con cautela: una cosa è utilizzarli per comprendere l’ambiente economico in cui una azienda opera (una azienda di servizi in India opera in un ambiente completamente diverso da una azienda industriale italiana), un’alta cosa è sfruttare i bigdata per costruire DIRETTAMENTE il modello di valutazione, questo noi di modeFinance lo troviamo particolarmente pericoloso.

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