Category: Rating Risk Platform

Il rating automatizzato: guida all'analisi qualitativa

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Dallo score al rating

Nel 2020 i servizi automatici di credit scoring non sono più una novità. Tra le varie soluzioni disponibili, come s-peek, oggi è possibile accertarsi dello stato di salute di un’azienda in pochi minuti.


Tutto questo lo avevamo bene in mente quando abbiamo deciso di sviluppare oplon, la prima piattaforma Rating-as-a-Service (RaaS). Il nostro obiettivo era difatti ben più ambizioso: creare una piattaforma che permettesse di automatizzare l’intero processo di rating. Ribadiamo, di rating, non di scoring.

Credit score e credit rating sono entrambe valutazioni dell’affidabilità creditizia di una società, ma mentre il primo è un giudizio espresso sulla base dell’analisi dei soli dati quantitativi e viene calcolato attraverso un algoritmo, il processo che porta all’elaborazione del rating è più complesso e include anche l’analisi dei dati andamentali e dei dati qualitativi svolte dagli analisti finanziari. 

Per raggiungere il nostro obiettivo era dunque necessario automatizzare tutte le fasi che compongono il processo di valutazione:

  • l’analisi quantitativa;
  • l’analisi andamentale; 
  • l’analisi qualitativa. 

L'analisi quantitativa

Sul primo punto partivamo avvantaggiati. modefinance è stata abilitata come Agenzia di Rating nel 2015 a seguito dalla validazione della metodologia MORE. In oplon, il processo di rating è suddiviso in step e parte dal credit score della società analizzata calcolato proprio attraverso la metodologia MORE.
I dati di bilancio necessari al calcolo del credit score vengono scaricati dalle Camere di Commercio e dai data provider tramite collegamento diretto da portale.  

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L'analisi andamentale 

L’analisi andamentale vieneeffettuata attraverso la letturadella Centrale Rischi.
Graziead algoritmi di Natural Language Processing, oplon legge in automatico il prospettoin pdf della Centrale Rischi ed estrapola automaticamente i dati significativi,che vengono riportati in grafici corredati da una descrizione sintetica deirisultati dell’analisi.         

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L'analisi qualitativa

Come automatizzare invece l'analisidei dati qualitativi?
La soluzione è semplice ma efficace: attraverso questionari qualitativo arisposta multipla

I questionari qualitativi comprendono una serie di domande volte a valutare il contesto in cui l’azienda opera e le sue capacità di superare situazioni di difficoltà. Le domande coprono aspetti sia micro che macroeconomici, ma ogni questionario è differente; l’impostazione viene infatti definita nella fase di configurazione della piattaforma in base alle esigenze dell’utente e alla sua disponibilità di accesso ai dati proprietari aziendali (variabile a seconda che sia un’azienda o un intermediario finanziario). 

Iquestionari, così come l’intero processo di analisi, possono essere ripetutipiù volte fino all’approvazione finale. Questo consente di testare e individuaregli elementi discriminanti che influenzano il risultato del rating. In altreparole, è possibile effettuare simulazioni per valutare l’override del rating

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Oltre il rating

Finora abbiamo parlato dell’automatizzazione del processo di rating, che costituisce una parte di un quadro più completo; oplon è una piattaforma modulare che consente di digitalizzare completamente il processo di analisi del rischio di credito di aziende e intermediari finanziari.

All’interno è possibile includere diversi tool di analisi, come il modulo previsionale, che consente di ottenere i bilanci previsionali della società da uno a cinque anni e di effettuare stress test su variabili chiave, il modulo MCC, che consente di verificare l’ammissibilità al Fondo Centrale di Garanzia, o il modulo di analisi massiva, che consente di valutare contemporaneamente il rischio di credito di ogni società presente in un portafoglio.

I moduli possono essere inclusi come step per affinare il risultato dell'analisi e permettono di costruire un processo di valutazione del rischio di credito su misura per le proprie esigenze.

 

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